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华尔街模型选股  
大卫德雷曼
马丁兹威格
约翰奈夫
股市赢家
欧内尔
彼得林奇
沃沦巴菲特
相对市盈率
奥轩尼斯价值型
奥轩尼斯成长型
高股息
小市值股票傻瓜8法
自由现金流
莫伦卡
比乔斯基
基本价值
PEG比率预期
双现金流
低市收率
现金流丰富
本杰明格拉汉姆保守型
本杰明格拉汉姆进取型
股东权益回报率
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39种策略在中国A股市场的回报总览
 
 
 
最新回报率(%)
累计回报(%)
(2006.1.1至今)
一年回报
(%)
二年回报
(%)
三年回报
(%)
每月波动
均方差
表现最
佳股票
一个月
三个月
六个月
·价值型
20.3
29.7
9.4
569.8
40.2
118.5
7.5
0.0324
　　比乔斯基
25.4
41.4
29.8
950.9
85.5
92.4
53.7
0.0434
　　基本价值
24.8
31.3
10.1
476.0
45.9
102.1
1.1
0.0271
　　本杰明格拉汉姆保守型
24.3
38.5
8.9
549.0
47.5
133.5
9.0
0.0337
　　现金流丰富
22.6
35.5
18.8
534.8
62.3
69.5
20.7
0.0333
　　相对市盈率
22.4
23.9
20.9
679.2
28.8
212.5
8.8
0.0333
　　本杰明格拉汉姆进取型
21.6
31.5
5.0
505.3
43.2
102.2
8.4
0.0264
　　奥轩尼斯价值型
19.9
26.2
5.2
337.7
28.3
99.0
-20.0
0.0310
　　大卫德雷曼
18.7
24.7
6.4
656.3
42.4
108.1
-0.5
0.0342
　　自由现金流
17.4
28.0
2.6
791.1
42.1
79.1
33.9
0.0383
　　约翰奈夫
13.5
28.6
3.9
227.6
17.0
118.4
-15.7
0.0354
　　高股息
12.9
16.7
-8.6
560.4
-1.3
103.0
-17.2
0.0207
·成长价值型
23.0
26.8
10.7
471.5
40.6
110.4
-13.3
0.0337
　　PEG比率预期
32.0
25.2
12.9
323.2
45.5
156.7
-26.8
0.0349
　　股东权益回报率
30.6
36.0
23.1
737.0
58.3
148.5
-4.6
0.0333
　　沃沦巴菲特
23.9
27.4
11.2
319.4
50.0
88.9
-1.4
0.0331
　　彼得林奇
23.1
34.2
22.4
684.9
52.2
89.0
10.8
0.0413
　　莫伦卡
22.0
28.7
13.2
630.7
48.9
101.9
-6.0
0.0260
　　低市收率
6.2
9.6
-18.8
134.0
-10.9
74.0
-51.8
0.0333
·成长型
25.9
30.4
12.2
470.9
47.7
128.5
5.4
0.0320
　　股市赢家
38.7
47.2
23.1
612.2
61.3
127.4
35.4
0.0264
　　双现金流
27.2
51.7
25.9
415.9
68.5
50.8
7.6
0.0393
　　奥轩尼斯成长型
27.0
28.1
13.1
559.0
47.8
156.3
-2.8
0.0324
　　小市值股票傻瓜8法
24.1
19.6
1.0
491.6
31.5
85.8
17.9
0.0321
　　欧内尔
21.6
26.2
10.1
172.6
39.6
210.6
-42.2
0.0289
　　马丁兹威格
17.0
9.6
0.4
574.2
37.7
124.0
16.5
0.0330
·同期上证指数
0.7
3.4
-14.1
128.5
-1.1
94.3
-52.3
0.004
 
模型金融工程回测
牛市明星模型回报图
比乔斯基
基本价值
PEG比率预期
上证指数
 
平衡市明星模型回报图
奥轩尼斯成长型
小市值股票傻瓜8法
双现金流
上证指数
 
熊市明星模型回报图
基本价值
本杰明格拉汉姆保守型
大卫德雷曼
上证指数
 
模型回测报告

超越市场的投资利器

—— 牛市、熊市与平衡市的环境下23种策略选股模型有效性回测实证
　　为了测试模型在市场市场环境下的表现，并且研究各种模型的最佳适用环境，我们对22 种模型在牛市、平衡市和熊市下的收益率进行了检验。
　　各模型的总体表现都强于大盘，而且强弱系数的分值相当高，在牛市中达到1.35，大幅领先于大盘，在平衡市中表现更加出色，强弱系数达到13.29。基本价值、奥轩尼斯成长型和PEG 比率预期三种模型在牛市、熊市和平衡市中都能获得“极强”的回报率，表明这几种模型选出的股票走势最为强劲，在任何市场环境中都有较好的表现，投资者需要多加关注。
阅读全文
美国22种策略五年回报总览
 
投资策略
回报率(%)
每月的波动
每月买卖次数
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
累积回报
均方差
获利
损失
平均次数
%
彼得林奇
53.3
59.0
-7.2
39.3
3.2
8.9
1.3
258.5
5.4
18.9
-17.4
24
23.0
欧内尔
-8.0
79.0
20.5
54.4
38.0
36.6
28.2
640.5
7.0
23.6
-23.1
10
54.5
股市赢家
10.8
131.5
32.1
41.6
27.6
21.7
-12.0
555.7
7.2
22.0
-23.4
18
61.1
约翰奈夫
23.1
85.1
15.0
65.2
37.3
17.4
9.3
662.9
7.4
26.8
-20.2
18
36.0
马丁兹威格
39.4
88.8
16.9
57.9
46.2
17.1
54.5
1,183.2
8.7
32.7
-24.2
13
44.3

 
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